機械学習(AI)線形回帰予測

機械学習(AI)線形回帰予測 2020/1/25

機械学習(AI)線形回帰を利用して豪ドル/円のレートを予測します。
Python を使用して多項式フィッティングを行ない、数値変化を関数化します。
具体的な方法の詳細は、
機械学習(AI)線形回帰予測概要
を参照してください。

予測データファイル

95個の終値から次週５日間の終値を予測します。
具体的には、過去～最新日の95個の終値から次週の終値を予測します。

Python 多項式フィッティング次数

上記の 95個の終値の実績値の形をざっくり見て、今回は
極大値が３個、極小値が３個
とみました。
よって、次数 N は
N = 3 + 3 + 1
　= 7
としました。
次数の決め方の詳細は機械学習(AI)線形回帰予測概要
を参照して下さい。

機械学習(AI)線形回帰予測値

2019/9/13～2020/1/24日のデータからの 1/27～1/31日の予測値を示します。

予測チャート

日付　 1/27(月)　　火　　　水　　　木　　　金
予測値 74.612　74.572　74.582　74.654　74.803

結果については来週評価します。

結果 2020/2/1日追記

2019/9/6～2020/1/24日のデータからの 1/27～1/31日の予測と結果を比較します。

差分　　1/27(月)　　火　　　水　　　木　　　金
予測値 74.612　74.572　74.582　74.654　74.803
結果　 73.607　73.810　73.615　73.238　72.479
予-結　　1.005　 0.762　 0.967　　1.416　 2.324
完敗でした。
新型コロナウィルスにやられてしまいました。
こんな時は、テクニカルよりファンダメンタルですね。