豪ドル/円、米ドル/円レ－ト比較

豪ドル/円、米ドル/円レ－ト比較概要

豪ドル/円、米ドル/円のレ－ト比較をしてみたいと思います。
この二つレ－トには相関性があります。
確固たる理由はよく分かりませんが、この豪･米の二国の経済が、日本、中国に依存している部分が多いからだと思います。
その相関係数は、2017年8月24日現在で、260日間の係数計算では、0.8395 といわれています。
高いと言ってよいと思います。

相関係数

相関係数の定義等についてはこちらを参照してください。
相関係数は -1～+1 の間の値になります。
相関係数について話すときには
「強い正の相関がある」とか
「弱い負の相関がある」という言葉がよく使われます。
「強い正の相関がある」とは
相関係数が 1 に近い値のときを意味しています。
「弱い負の相関がある」というのは
相関係数が 0 に近いけれど負の値のときを意味していて、
「変数xが大きいほど変数yの値が小さい値を取る傾向があるがその傾向は弱い」
と言い換えることができます。
相関の強さをまとめると
　0.0～±0.2 (ほとんど)相関がない
±0.2～±0.4 弱い相関がある
±0.4～±0.7 相関がある
±0.7～±0.9 強い相関がある
±0.9～±1.0 (ほぼ)完全な相関がある
となります。
しかしながら、これは目安のようなものなので、一概に相関係数だけで判断できない部分もあります。
そのため散布図と見比べることが必要になります。
この散布図をいかに作るかがポイントになります。

豪ドル/円と米ドル/円の散布図を作成

散布図は
｢縦軸、横軸に２項目の量や大きさ等を対応させデータをプロットしたもの｣
と定義されています。
今回は、豪ドル/円と米ドル/円のロ－ソク足を重ねて表示すればよいのではないかと思ってやっていろいろやってみました。

２つのロ－ソク足を並記
豪ドル/円と米ドル/円のロ－ソク足を並記してみました。
豪ドル/円のロ－ソク足が下部に、米ドル/円のロ－ソク足が上部に表示されるだけで、２つのチャ－トを個別に見ているのと余り変わりはありません。
米ドル/円のチャ－トを折線に
次ぎに考えたのが米ドル/円のチャ－トを折線にすればよいのでは、
高値、安値、終値の３本の折線にしてみました。
こうすると、豪ドル/円のロ－ソク足がはっきり見え、米ドル/円の折線チャ－トもきれいに見えます。
さらなる改善
豪ドル/円と米ドル/円の相関係数は、約 0.84 すなわち50本ロ－ソク足があると42本はほとんど同じように動くのですが、あとの 8本は同じようには動きません。
肝心なのは、この 8本がどのように動くのか知りたい、そうすれば２つのチャ－トから豪ドル/円の動きを把握できるはず。
ということでもう少し考えてみました。

相関しない時の動き

豪ドル/円と米/円の動きが相関しないときお互いはどのように動くのか知りたいですよね。
互いが反対方向に動けば、相手側の高値、あるいは安値に、
上昇速度が相手より速ければ、相手側の高値に、
又、下落速度が相手より速ければ、相手側の安値に、
近づくのではないか、
それならば、米ドル/円の高値、安値の幅を最適にしたらよいのではないかと考えました。
これからその具体策について説明します。

米ドル/円を擬似的に豪ドル/円にする

米ドル以外の通貨と、日本円のペアはクロス円といわれます。
よって、豪ドル/円はクロス円です。
現在、基軸通貨は米ドルとなっています。
そのため、米ドル以外の通貨と円を取引する際には、基本的には米ドルを円で購入し、米ドルでその通貨を購入することになります。
この手間を省くため、それぞれのレートを掛け合わせることでレートを算出します。
数式で表すと、
豪ドル/円＝
　米ドル/円 × AUD/USD(豪ドル/米ドル)
例えば、
1 米ドル = 100 円
1 豪ドル = 80 円
AUD/USD = 0.8 ドル
ならば
豪ドル/円
　＝米ドル/円 × AUD/USD
　＝ 100 × 0.8
　＝ 80 円
となります。
よって、米ドル/円を擬似的に豪ドル/円にする係数として
AUD/USD = 0.8
を利用します。

米ドル/円の高値、安値の幅

豪ドル/円は米ドル/円の高値、安値、終値を一律に、描写してしまうと、豪ドル/円と米ドル/円の動きが相関しないとき、相関性がどのくらいないのかよく分かりません。
そこで、米ドル/円の補正値を AUD/USD = 0.8 を利用して
米ドル/円高値･補正値＝
　米ドル/円(高値)×0.8－1 円
米ドル/円安値･補正値＝
　米ドル/円(安値)×0.8－7 円
米ドル/円終値･補正値＝
　米ドル/円(終値)×0.8－4 円
としてみました。
こうすると、豪ドル/円は米ドル/円の補正値の間を動くことになります。
すなわち、
米ドル/円高値･補正値が上値(＋３α)
米ドル/円安値･補正値が下値(－３α)
のように振る舞ってくれます。
そして、豪ドル/円はこの上/下値(±３αライン)をほぼ突き抜けていかないのです。
さらには、ラインウォ－クを止めてライン変更するときは、米ドル/円終値･補正値(０αライン)で一旦休憩します。
これは、少なくとも、私が検証した
2017年2月27日～現在(2017年8月31日)まで
の期間については、正しいと言うことができます。
3～6 月の豪ドル-米ドル/円比較チャ－トを見る限り、上値(＋３α)には近づいていないのでは？
そうなんです、でも、7-8 月になると上値(＋３α)をラインウォ－クしますのでご心配なく。
7/11日以降にその気配が見えますよね。

豪ドル-米ドル/円比較チャ－ト表示

それでは、豪ドル-米ドル/円比較チャ－ト3-4月と5-6月分を表示します。
赤線：上値(＋３α)
米ドル/円高値･補正値＝
　米ドル/円(高値)×0.8－1 円
青線：中心( ±０α)
米ドル/円終値･補正値＝
　米ドル/円(終値)×0.8－4 円
黒線：下値(－３α)
米ドル/円安値･補正値＝
　米ドル/円(安値)×0.8－7 円
としています。

豪ドル-米ドル/円比較チャ－ト 3-4月

豪ドル-米ドル/円比較チャ－ト 5-6月

これで、豪ドル/円、米ドル/円レ－ト比較についての記述は終わりです。
引き続き、最新豪ドル/円、米ドル/円レ－ト比較について述べたいと思います。

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