豪ドル/円、カナダ・ドル/円 レ-ト比較

豪ドル/円、カナダ・ドル/円 レ-ト比較概要

豪ドル/円、カナダ・ドル/円のレ-ト比較をしてみたいと思います。
オ-ストラリアもカナダも資源国であり、その対円レ-トもほぼ同じように動き、その関係は相関している状態と言えます。
その相関係数は 0.9 以上で、その値動きはほぼ同じと言うことができます。
でもあまりにも似ています。
結局、なぜこんなにも相関性があるのかはわかりませんでした。

相関係数

相関係数の定義等については こちら を参照してください。
相関係数は -1~+1 の間の値になります。
相関係数について話すときには
「強い正の相関がある」とか
「弱い負の相関がある」という言葉がよく使われます。
「強い正の相関がある」とは
相関係数が 1 に近い値のときを意味しています。
「弱い負の相関がある」というのは
相関係数が 0 に近いけれど負の値のときを意味していて、
「変数xが大きいほど変数yの値が小さい値を取る傾向があるがその傾向は弱い」
と言い換えることができます。
相関の強さをまとめると
 0.0~±0.2 (ほとんど)相関がない
±0.2~±0.4 弱い相関がある
±0.4~±0.7 相関がある
±0.7~±0.9 強い相関がある
±0.9~±1.0 (ほぼ)完全な相関がある
となります。
しかしながら、これは目安のようなものなので、 一概に相関係数だけで判断できない部分もあります。
そのため散布図と見比べることが必要になります。
この散布図をいかに作るかがポイントになります。

豪ドル/円とカナダ・ドル/円の散布図を作成

散布図は
「縦軸、横軸に2項目の量や大きさ等を対応させデータをプロットしたもの」
と定義されています。
今回は、豪ドル/円とカナダ・ドル/円のロ-ソク足を重ねて表示すればよいのではないかと思ってやっていろいろやってみました。

  1. 2つのロ-ソク足を並記

    豪ドル/円とカナダ・ドル/円のロ-ソク足を並記してみました。
    でも、豪ドル/円のロ-ソク足と、カナダ・ドル/円のロ-ソク足が全く重なってしまい、 何がなんだかわかりません。

  2. カナダ・ドル/円のチャ-トを折線に

    次ぎに考えたのがカナダ・ドル/円のチャ-トを折線にすればよいのでは、
    高値、安値、終値の3本の折線にしてみました。
    こうすると、豪ドル/円のロ-ソク足がはっきり見え、カナダ・ドル/円の折線チャ-トもきれいに見えます。

  3. さらなる改善

    豪ドル/円とカナダ・ドル/円の相関係数は 0.9 すなわち50本ロ-ソク足があると45本はほとんど同じように動くのですが、 後の 5本は同じようには動きません。
    肝心なのは、この 5本がどのように動くのか知りたい、そうすれば2つのチャ-トから豪ドル/円の動きを把握できるはず。
    ということでもう少し考えてみました。

相関しない時の動き

豪ドル/円とNZD/円の動きが相関しないときお互いはどのように動くのか知りたいですよね。
互いが反対方向に動けば、相手側の高値、あるいは安値に、
上昇速度が相手より速ければ、相手側の高値に、
又、下落速度が相手より速ければ、相手側の安値に、
近づくのではないか、
それならば、カナダ・ドル/円の高値、安値の幅を広げたらよいのではないかと考えました。
これからその具体策について説明します。

カナダ・ドル/円の高値、安値の幅

豪ドル/円はカナダ・ドル/円とほぼ同じ、高値、安値、終値を一律に、描写してしまうと、 豪ドル/円とカナダ・ドル/円の動きが相関しないとき、相関性がどのくらいないのかよく分かりません。
そこで、カナダ・ドル/円の補正値を
カナダ・ドル/円高値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(高値)+1.5 円
カナダ・ドル/円安値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(安値)-1.5 円
カナダ・ドル/円終値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(終値)+0.0 円
として見ました。
こうすると、豪ドル/円はカナダ・ドル/円の補正値の間を動くことになります。
すなわち、
カナダ・ドル/円高値・補正値が上値(+1.5α)
カナダ・ドル/円安値・補正値が下値(-1.5α)
のように振る舞ってくれます。
そして、豪ドル/円はこの上/下値(±1.5αライン)をほぼ突き抜けていかないのです。
さらには、ラインウォ-クを止めてライン変更するときは、カナダ・ドル/円終値・補正値(0αライン)で一旦休憩します。
これは、少なくとも、私が検証した
2017年2月27日~現在(2017年8月19日)まで
の期間については、正しいと言うことができます。

豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト表示

それでは、豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト3-4月と5-6月分を表示します。
赤線:上値(+1.5α)
カナダ・ドル/円高値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(高値)+1.5 円
青線:中心( ± 0 α)
カナダ・ドル/円終値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(終値)+0.0 円
黒線:下値(-1.5α)
カナダ・ドル/円安値・補正値 =
 カナダ・ドル/円(安値)-1.5 円
としています。

豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト 3-4月

豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト3-4月


豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト 5-6月

豪ドル-カナダ・ドル/円 比較チャ-ト5-6月

これで、豪ドル/円、カナダ・ドル/円 レ-ト比較 についての記述は終わりです。
引き続き、豪ドル/円、カナダ・ドル/円 レ-ト比較 7-10月について述べたいと思います。


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